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        上海財經大學2022年碩士學位研究生初試自命題科目考試大綱《806 金融學基礎》

          “金融學基礎”分經濟學(微觀經濟學與宏觀經濟學)、宏觀金融(國際金融與貨幣銀行學)、微觀金融(投資學與公司金融)三部分,各部分各占比三分之一。

          微觀經濟學部分:

          一、消費者行為:預算約束、消費者偏好與效用函數、消費者最優選擇、需求、斯勒茨基方程、消費者剩余

          二、不確定性:期望(預期)效用函數、風險規避、風險性資產

          三、生產者行為:技術、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業供給

          四、競爭性市場:市場需求、行業供給、短期均衡、長期均衡、經濟租金、競爭性市場中的稅收與稅負轉嫁

          五、不完全競爭市場:壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產量競爭、產量合謀、產量領導者模型、價格領導者模型六、博弈論基礎:支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡

          七、一般均衡:交換經濟均衡、帕累托有效、均衡與效率(福利經濟學第一定理和福利經濟學第二定理)八、外部性與公共品宏觀經濟學部分:一、國民收入核算與國民收入恒等式二、IS-LM 模型

          1.收入與支出;2.IS-LM 模型;3.IS-LM 模型中的財政、貨幣政策;4.開放經濟下IS-LM 模型政策效應分析三、總供給與總需求

          1.總供給與總需求;2.失業與通貨膨脹四、經濟增長

          1.新古典經濟增長模型;2.內生經濟增長模型五、消費

          1.持久性收入消費理論

          2.不確定條件下的消費行為六、投資

          1.基本投資理論;2.投資的Q 理論七、經濟周期

          1.價格錯覺模型;2.實際經濟周期模型;3.粘性價格模型八、宏觀經濟政策爭論

          1.積極與消極政策;2.政策時滯與政策效應;3.規則與相機抉擇

          國際金融部分:一、國際收支及宏觀經濟均衡

          1.國際收支的概念、國際收支平衡表的內容、各種國際收支理論

          2.國際收支分析方法、國際收支性質上的不平衡及其成因、國際收支的自動調節機制

          3.國際收支的彈性論、吸收論、乘數論和貨幣論

          4.國際收支失衡的政策調節方法及其效能

          5.開放經濟條件下的內部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型

          6.中國的國際收支二、外匯、匯率及匯率制度

          1.外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯風險、外匯市場的概念、主要的外匯交易

          2.匯率的決定基礎、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風險防范方法

          3.影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經濟的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論(靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型)、資產組合論

          4.固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度

          5.最優貨幣區理論、蒙代爾-弗萊明模型、三元難題、外匯干預

          6.中國的匯率制度三、國際儲備和國際貨幣體系

          1.國際儲備的內涵、國際清償力、國際儲備的規模與結構管理

          2.多種貨幣儲備體系的成因和特點

          3.國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元區的形成和發展

          4.中國的國際儲備管理和人民幣國際化四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機

          1.國際金融市場的概念、構成、發展過程

          2.國際資本市場的涵義和優勢

          3.國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經營活動、優劣及其影響

          4.國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和特點

          5.貨幣危機的基本概念及其成因、三代貨幣危機模型的基本機理和經濟影響貨幣銀行學部分:一、貨幣、信用與利息

          1.貨幣與貨幣制度:貨幣的起源和發展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次

          2.信用:信用的產生與發展、現代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用

          3.利息與利率:利息本質的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結構

          二、金融市場

          1.直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創新

          2.貨幣市場:特征、主要工具

          3.資本市場:特征、主要工具

          4.其他金融市場與工具:金融衍生產品及市場、外匯市場、黃金市場三、金融機構體系

          1.商業銀行:產生與發展、主要業務、經營管理、巴塞爾協議

          2.投資銀行:產生與發展、主要業務、分業經營與混業經營

          3.其他金融機構:存款型、契約型、投資型、政策型

          4.中央銀行:產生與發展、主要業務、性質與地位、職能與作用

          5.金融危機與金融監管:金融危機的原因與表現、金融監管的必要性與主要措施

          四、貨幣理論與政策

          1.貨幣供給:商業銀行存款創造、基礎貨幣、貨幣乘數、喬頓模型、內生性與外生性

          2.貨幣需求:影響貨幣需求的因素、傳統貨幣數量說、流動性偏好理論及其發展、現代貨幣數量說

          3.貨幣政策:貨幣政策工具、貨幣政策中間目標、貨幣政策最終目標、菲利普斯曲線、單一規則與相機抉擇、貨幣政策的傳導機制

          4.通貨膨脹與通貨緊縮:通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮

          5.金融與經濟發展:金融抑制、金融發展投資學部分:一、證券市場和證券投資的收益與風險

          1.基本概念、證券市場的要素及運行

         ?。?)證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類

         ?。?)證券市場主體、證券市場中介

         ?。?)證券發行與交易的方式和運行規則

          2.證券投資收益和風險

         ?。?)證券投資收益和風險的種類

         ?。?)各種收益率的計算

         ?。?)投資風險的衡量二、證券投資組合管理

          1.多樣化與組合構成

         ?。?)有效集及無差異曲線

         ?。?)最佳資產組合的選擇和投資分散化

          2.有效市場與資本資產定價模型

         ?。?)有效市場理論

         ?。?)資本資產定價模型

          3.因素模型與套利定價理論

         ?。?)因素模型

         ?。?)套利定價理論

          4.資產配置

          三、投資工具分析和投資業績評估

          1.股票、債券和證券投資基金

         ?。?)股票定價模型與股票投資分析

         ?。?)債券定價分析與債券組合管理

         ?。?)證券投資基金的運作與管理

          2.期權和期貨

         ?。?)期權和期貨的原理、功能及品種

         ?。?)期權定價模型與期貨價格決定

         ?。?)期權和期貨的交易機制、交易策略

          3.投資績效評估公司金融部分:一、公司概論與資本預算

          1.公司概論:

          公司制企業、公司治理、公司目標、凈營運資本、財務現金流量、杜邦分析

          2.資本預算:

          凈現值、年金、永續年金、永續增長年金、增長年金、股利折現模型、股利增長模型、二階段股利模型、NPVGO 模型、投資回收期、內部報酬率、盈利指數、約當成本法

          3.風險分析與資本預算:決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、實物期權二、資本結構與股利政策

          1.資本結構:

          MM 定理、有稅收的 MM 定理、財務困境成本、權衡理論、優序融資理論、自由現金流量假說

          2.杠桿企業的估值:

          財務杠桿、經營杠桿、加權平均資本成本、APV 估值模型、FTE 估值模型、

          WACC 估值模型

          3.股利政策:

          股利支付方式、股利政策類型、股利無關理論、股票回購

          4.長期融資:

          IPO 折價之謎、私募股權資本、長期負債發行、可轉換債券、認股權證、銀團貸款、融資租賃、經營租賃三、短期財務規劃、現金管理與信用管理

          1.短期財務規劃:

          經營周期、現金周期、存貨周轉期、應收賬款周轉期、應付賬款周轉期、可持續的增長率

          2.現金管理與信用管理:鮑莫爾模型、最優信用政策、平均收款期四、企業并購、破產與重組收購兼并 協同效應、購買法、和解與破產、破產概率的Z 值模型五、跨國公司金融

          1.國際公司資本成本與結構

          分割市場下的權益資本成本、一體化市場下的權益資本成本、匯率變化對債務成本的影響、國際公司資本結構影響因素、國際公司資本預算

          2.國際稅收環境與跨國經營稅收管轄權、稅收遞延與抵扣、國際避稅策略、轉移定價

          3.國際證券組合投資國際證券組合投資渠道、本國偏好之謎

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